module Iro::OptionBlackScholes
def call_price
def call_price last = stock.last r = self.class.rate_annual out = N.cdf( d1 ) * last - N.cdf( d2 ) * strike * Math::E**( -1 * r * t ) return out end
def call_price last = stock.last r = self.class.rate_annual out = N.cdf( d1 ) * last - N.cdf( d2 ) * strike * Math::E**( -1 * r * t ) return out end